Analisis Harga Emas dan Minyak Dunia Terhadap Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat di Indonesia dengan Pendekatan Autoregressive Distrubuted Lag (ARDL)

Pratiwi, Kanaya Okta (2026) Analisis Harga Emas dan Minyak Dunia Terhadap Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat di Indonesia dengan Pendekatan Autoregressive Distrubuted Lag (ARDL). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I (2).pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (BAB V dan DAFTAR PUSTAKA) BAB V dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Updated Version Download (371kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Nilai tukar merupakan indikator penting stabilitas perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah harga emas dunia dan harga minyak dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga emas dunia dan harga minyak dunia terhadap nilai tukar di Indonesia serta mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang diantara variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder bulanan dengan periode Januari 2018-Desember 2024 sebanyak 84 observasi yang di peroleh dari web Investing.com. Metode analisis yang digunakan yaitu Autoregresive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel stasioner pada first difference dan model ARDL terbaik adalah ARDL (1,4,1). Pada uji kointegrasi menghasilkan nilai F-statistik sebesar 4,6195, yang dimana hasilnya menunjukkan tidak meyakinkan (inconclusive) dimana hasil ini tidak dapat memberikan kepastian ada atau tidaknya hubungan jangka panjang, dimana nilai ECT yang akan menjadi penentu ada atau tidak kointegrasi. Dalam jangka panjang, harga emas dunia berpengaruh signifikan, sedangkan harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Sementara itu, dalam jangka pendek, harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar, sedangkan harga emas dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia. Nilai Error Correction Term (ECT) sebesar -0,2847 dan signifikan menunjukkan bahwa sekitar 28,47% ketidakseimbangan jangka pendek akan disesuaikan menuju keseimbangan jangka panjang dalm satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa ECT bernilai negatif dan signifikan sehingga model ECM valid digunakan dan menunjukkan adanya kointegrasi pada model ARDL.

Actions (login required)

View Item