Agustin, Sasmiati Maharini (2026) Penerapan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) untuk Analisis Volatilitas Harga Emas Dunia. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
![[img]](https://repository.uinib.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover sampai Daftar Isi)
Sasmiati (2217010040) Cover dan Daftar Isi.pdf - Published Version Download (983kB) |
|
Text (BAB I)
Sasmiati (0017010040) Bab 1.pdf - Published Version Download (263kB) |
|
Text (BAB III)
Sasmiati (2217010040) BAB III.pdf - Published Version Download (225kB) |
|
Text (BAB V dan Daftar Pustaka)
Sasmiati (2217010040) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (275kB) |
|
Text (Full Text)
Skripsi Sasmiati Maharini Agustin Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan volatilitas harga emas dunia serta melakukan peramalan harga emas dunia pada periode mendatang menggunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga emas dunia periode tahun Januari 2024 hingga Oktober 2025. Sebelum dilakukan pemodelan volatilitas, data diuji stasioneritasnya menggunakan uji Augmented Dickey–Fuller (ADF) dan dilakukan proses differencing hingga data menjadi stasioner. Selanjutnya, model rata-rata dibentuk menggunakan model ARIMA dengan pemilihan model terbaik berdasarkan kriteria Akaike Information Criterion (AIC) sebagai tahap pendukung dalam pembentukan model GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas harga emas dunia bersifat fluktuatif dan cenderung bertahan pada periode tertentu, yang mengindikasikan adanya persistensi volatilitas. Selain itu, hasil peramalan jangka pendek menunjukkan adanya kecendrungan peningkatan harga emas dunia. Hasil akurasi peramalan menunjukkan bahwa model GARCH mampu memberikan kinerja peramalan yang baik, dengan tingkat kesalahan peramalan relatif rendah berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Error (MAE), dan Root Mean Squared Error (RMSE).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | GARCH, Harga Emas Dunia, Peramalan, Volatilitas |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Prodi Matematika |
| Depositing User: | Ruang Baca FST |
| Date Deposited: | 26 Feb 2026 07:06 |
| Last Modified: | 26 Feb 2026 07:06 |
| URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/31554 |
Actions (login required)
 |
View Item |
