Hubungan Return Harga Saham BBCA, NIlai Tular Rupiah, dan IHSG: Pendekatan Vector Autoregressive (VAR)

Fathya, Anggun (2026) Hubungan Return Harga Saham BBCA, NIlai Tular Rupiah, dan IHSG: Pendekatan Vector Autoregressive (VAR). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text Anggun Fathya 2217010078 COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (389kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (BAB V dan DAFTAR PUSTAKA) BAB V dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (499kB)
	Text (fulltext) Anggun Fathya 2217010078 FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara return harga saham BBCA, nilai tukar rupiah, dan IHSG selama periode Januari 2025 hingga Desember 2025. Data yang digunakan berupa data harian dengan jumlah observasi sebanyak 235 data, analisis dilakukan menggunakan model Vector Autoregressive (VAR) dengan bantuan perangkat lunak RStudio. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang singnifikan antara return harga saham BBCA, nilai tukar Rupiah, dan IHSG yang ditunjukkan dengan nilai p-value lebih besar dari 0,05. Hasil analisis Impulse Respon Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan bahwa sebagian besar dari variasi masing-masing variabel lebih banyak dipengaruhi oleh guncangan variabel itu sendiri. Namun, return harga saham BBCA memberikan konstribusi yang relatif besar terhadap variasi IHSG dibandingkan dengan konstribusi return nilai tukar rupiah. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham BBCA memberikan konstribusi yang lebih besar terhadap variasi IHSG dibandingkan dengan nilai tukar rupiah selama periode penelitian.

Actions (login required)

View Item