Forecasting Harga Saham PT Bank BTPN Syariah dengan Menggunakan Metode Arima dan Garch

Megi, Prinaldi (2025) Forecasting Harga Saham PT Bank BTPN Syariah dengan Menggunakan Metode Arima dan Garch. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover-Daftar Isi Megi Prinaldi.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) Skripsi BAB I Megi Prinaldi.pdf - Published Version Download (668kB)
	Text (BAB III) Skripsi BAB III Megi Prinaldi.pdf - Published Version Download (636kB)
	Text (BAB V) Skripsi BAB V Megi Prinaldi.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Skripsi Full Teks) Skripsi Full Teks Megi Prinaldi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Forecasting atau peramalan merupakan suatu kegiatan memprediksi data yang bertujuan sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan dimasa yang akan datang. Adapun peramalan dalam penelitian ini yaitu meramalkan harga saham PT Bank BTPN Syariah Tbk dengan fenomena harga saham pada Bank tersebut mengalami penurunan terus menerus sejak 2022 hingga 2025 dan mengalami kenaikan sedikit dipertengahan tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Data yang digunakan adalah harga saham harian periode Januari 2022 hingga 22 Agustus 2025, yang diperoleh dari sumber sekunder seperti Yahoo Finance. Metode ARIMA digunakan untuk memprediksi harga saham berdasarkan pola data historis, sementara GARCH digunakan untuk memodelkan volatilitas harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA terbaik adalah ARIMA(1,2,1) dengan nilai AIC sebesar 10.71698 dan HQC sebesar 10.72478. Model GARCH terbaik adalah GARCH(1,2,1) dengan nilai AIC sebesar 10.83487 dan HQC sebesar 10.84658. Hasil peramalan dengan kedua metode menunjukkan tren penurunan harga saham BTPS pada tahun 2025, dengan potensi harga di bawah Rp 1.000 per lembar. Implikasi penelitian ini memberikan gambaran bagi investor dan manajemen perusahaan mengenai risiko penurunan harga saham, serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan investasi dan strategi perusahaan. Penelitian ini juga menyarankan penggunaan pendekatan tambahan seperti analisis fundamental atau machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi di masa mendatang. Kata Kunci: ARIMA, Bank BTPN Syariah, Forecasting, GARCH, Harga Saham

Actions (login required)

View Item