Analisis Regresi Robust dengan Estimasi MM (Studi Kasus Data Inflasi di Indonesia)

Hasanah, Luthfiyyatul (2025) Analisis Regresi Robust dengan Estimasi MM (Studi Kasus Data Inflasi di Indonesia). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) cover- daftar isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (BAB III) BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (BAB V) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (FULL TEXT) full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pada analisis regresi, keberadaan data pencilan dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi yang diperoleh tidak akurat. Metode regresi robust dengan estimasi MM menggunakan pembobot Tukey Bisquare adalah solusi yang tepat untuk mengatasi pencilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah dalam menduga parameter regresi robust estimasi MM. Estimasi MM adalah metode estimasi parameter regresi robust yang menggabungkan dua pendekatan regresi robust lainnya, yaitu estimasi S dengan nilai breakdown point tinggi hingga 50% dan estimasi M dengan efisiensi tinggi hingga 95%. Gabungan dua estimasi ini diharapkan menghasilkan model yang sangat efisien dan mampu menangani pencilan hingga 50% dari data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Jumlah variabel independen yang digunakan sebanyak tujuh variabel, yang meliputi BI-rate, kurs jual, kurs beli, ekspor, impor, jumlah uang beredar dan harga minyak dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa estimasi MM adalah metode yang lebih efektif daripada metode Ordinary Least Square (OLS) berdasarkan nilai koefisien determinan. Selain itu, estimasi MM menghasilkan lebih banyak variabel independen yang signifikan daripada metode OLS.

Actions (login required)

View Item