PERBANDINGAN KEAKURATAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM (Studi pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2022)

Walmillenia FitrI, Jeena (2024) PERBANDINGAN KEAKURATAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM (Studi pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2022). Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (cover-daftar isi) Skripsi jeena cover-daftar isi pdf.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB 1 SKRIPSI JEENA pdf.pdf - Published Version Download (390kB)
	Text (BAB III) BAB 3 SKRIPSI JEENA pdf.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (BAB V) BAB 5 SKRIPSI JEENA pdf.pdf - Published Version Download (377kB)
	Text (FULL SKRIPSI) Skripsi jeena lengkap pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

CAPM merupakan suatu model keseimbangan yang dapat menentukanrisiko dan return yang akan diperoleh oleh investor, tingkatrisiko dan tingkat return yang layak memiliki hubungan positif dan linear. Ukuran risiko yang merupakan indikator yang mempengaruhi saham dalamCAPM ditunjukkan olch variabel B (beta). Kemudian Arbitrage Pricing Theory (APT) menggambarkan hubungan antara risiko dan return, tetapi dengan menggunakan prosedur yang berbeda. Estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT, tidak terlalu dipengaruhi oleh portofolio pasar. Sedangkan pada CAPM, portofolio sangat berpengaruh karena diasumsikan bahwa risiko yang relevan adalah risiko sistematis yang diukur dengan beta. Sedangkan pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya

Actions (login required)

View Item