Perbandingan Kinerja Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Double Exponentia Smoothing (DES) Dalam Memprediksi Harga Saham Penutupan BBCA

Dewi, Nabila Puspita (2026) Perbandingan Kinerja Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Double Exponentia Smoothing (DES) Dalam Memprediksi Harga Saham Penutupan BBCA. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) SKRIPSI_NABILA PUSPITA DEWI COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) Nabila Puspita Dewi 2217010012 BAB I.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (BAB III) SKRIPSI_NABILA PUSPITA DEWI BAB 3.pdf - Published Version Download (110kB)
	Text (BAB V) SKRIPSI_NABILA PUSPITA DEWI BAB 5-DAPUS.pdf - Published Version Download (189kB)
	Text (fulltext) Nabila Puspita Dewi 2217010012 FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Saham merupakan instrumen investasi yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Harga saham cenderung mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan model peramalan yang tepat untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja model ARIMA dan DES dalam memprediksi harga saham penutupan BBCA berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE. Model ARIMA dipilih karena mampu menangani data time series yang memiliki pola ketergantungan antar periode serta dapat mengatasi data yang tidak stasioner melalui proses differencing. Sementara itu, model DES digunakan karena dapat menangani data yang memiliki poa tren dan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis time series pada data harga saham penutupan BBCA periode 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Desember 2024. Pengolahan data dilakukan menggunakan software Rstudio dengan menerapkan model ARIMA dan DES, kemudian dibandingkan akurasinya. Model ARIMA(0,1,1) terpilih sebagai model ARIMA terbaik dengan AIC sebesar 2.985,61 serta memenuhi asumsi white noise dan normalitas residual. Setelah dilakukan perbandingan, model ARIMA(0,1,1) memiliki nilai error yang lebih kecil dibandingkan model DES dengan parameter optimal α=0,9 dan β=0,1. Dengan demikian, model ARIMA(0,1,1) dinyatakan lebih akurat dan lebih sesuai dalam memprediksi harga saham penutupan BBCA tahun 2024.

Actions (login required)

View Item